Strangles – новая библиотека автотрейдинга QUIKOrdersDOM , предназначенная для автоматизированного открытия (закрытия) опционной позиции “длинный стрэнгл” (long strangle) и “короткий стрэнгл” (short strangle) доступна для скачивания!

Приятного использования и больших профитов! ;)

18 сентября 18.00-20.00 “Торговля опционами: ОСНОВЫ”
19 сентября 18.00-20.00 “Основные опционные параметры и стратегии”
25 сентября 18.00-20.00 “Опционные преимущества: Торговля волатильностью”
26 сентября 18.00-20.00 “Торговля опционами: Практические приёмы”

18 сентября 18.00-20.00 “Торговля опционами: ОСНОВЫ”

Многие инвесторы проявляют интерес к опционному рынку, но не знают с чего начать. Кто-то пугается сложности опционных инструментов, кого-то отталкивают рассказы о низкой ликвидности опционного рынка. На самом деле опционный рынок не так страшен, а его ликвидность вполне достаточна для комфортного размещения капитала частного инвестора размером до нескольких миллионов рублей. Торговля с применением опционов даёт множество дополнительных возможностей и торговых стратегий, которые невозможно реализовать на рынке акций или фьючерсов. Опционная торговля позволяет лучше контролировать и понимать риски инвестиций. Этот семинар – хорошая возможность познакомиться с опционами. По окончанию занятия вы будете знать что такое опцион, для чего нужны опционы, их основные свойства и всё необходимое для того, чтобы совершать осознанные сделки с опционами на срочной секции FORTS биржи РТС. Занятие рассчитано на слушателя, знакомого с торговлей фьючерсами или акциями

Программа семинара:
1) Введение
2) Правила опционов, основные понятия (базисный актив, CALL, PUT, страйк, экспирация, стили)
3) История опционов
4) PL профиль, ITM, OTM, ATM
5) Премия за опцион, внутреняя и временная стоимость, о ценообразовании опционов
6) Тикеры на бирже РТС, торгуемые серии, ликвидность, Правила ГО. Открытый интерес. Клиринги и экспирация.
7) Модель БШ. Формула. О волатильности, IV, HV. Улыбка волатильности.

стоимость семинара: 500 рублей

19 сентября 18.00-20.00 “Основные опционные параметры и стратегии”

На этом занятии рассматриваются самые распространенные опционные стратегии и аспекты их применения. После прослушивания вы будете знать для чего, в каких случаях и как применять основные опционные стратегии, будете готовы начать самостоятельную торговлю, используя основные преимущества опционов. Семинар рассчитан на слушателей, уже знакомых с основами опционной торговли (материалом предыдущего семинара)

Программа семинара:
1) Греки (Дельта, Гамма, Тэта, Вега, Ро)
2) Опционные стратегии
2.1. Покупка опционов Call, Put
2.2. Продажа опционов Call, Put
2.3 Синтетическая позиция, арбитраж, диапазонный форвард (бэкспрэд)
2.4 Бокс
2.5 Стрэддл, Стрип, Стрэп. Торговля волатильностью
2.6 Стрэнгл
2.7 Вертикальные спрэды (Бокс через спрэды)
2.8 Пропорциональный спрэд
2.9 Кондор
2.10 Бабочка (Альбатрос)
2.11 Горизонтальный спрэд, диагональные вариации, прочие стратегии

стоимость семинара: 1000 рублей

25 сентября 18.00-20.00 “Опционные преимущества: Торговля волатильностью”

Стратегия “торговля волатильностью” является одним из самых ярких примеров стратегий, которые невозможны без применения опционов. Преимущество стратегии состоит в том, что для успешной торговли нет необходимости предсказывать направление движения рынка, а предметом торговли является волатильность. Эта стратегия очень эффективна. Длинная торговля волатильностью позволяет надежно контролировать риски и получать прибыль от резких движений рынка (в том числе гэпов), вне зависимости от их направления. Семинар рассчитан на подготовленных слушателей, знакомых с опционной торговлей (материал семинаров 1 и 2)

Программа семинара:
1) Волатильность и ее свойства
2) Дельта-нейтральные стратегии
3) Торговля волатильностью

стоимость семинара: 1000 рублей

26 сентября 18.00-20.00 “Торговля опционами: Практические приёмы”

Этот семинар посвящен практическим приёмам торговли опционами на FORTS.Семинар рассчитан на подготовленных слушателей, знакомых с опционной торговлей (материал семинаров 1 и 2)

Программа семинара:
1) Общие особенности опционной торговли на РФР
2) Эффективные варианты торговли
3) Индикаторы и инструменты для опционной торговли
4) Арбитраж
5) Стратегии с применением непокрытых опционов
6) Стратегии с применением вертикальных спрэдов
7) О календарных спрэдах
8) Программное обеспечение

стоимость семинара: 1000 рублей

Можно посетить любой из семинаров отдельно (несколько семинаров выборочно, например пройти первое занятие и определиться, слушать или не слушать остальной курс), либо записаться на весь цикл из 4 занятий сразу по цене 3000 рублей. Записаться на семинар(ы) можно
по телефону 8(9O6)720-4255
по ссылке
по email: ttools(соб)ttools.ru

Это новая версия утилиты BuyStraddles. В библиотеку добавлен функционал для автоматизированной продажи стрэддлов. Программа существенно упрощает жизнь при открытии/закрытии позиции для торговли волатильностью.

Приятного использования и больших профитов! ;)

ВНИМАНИЕ! Версия содержит критическое обновление!
В связи с переходом биржи РТС на 64-битные номера заявок FORTS с 13 августа 2010 г. возможна некорректная работа предыдущих версий QuikOrdersDOM и торговых систем на QUIKOrdersDOM SDK с инструментами FORTS.

Для корректной работы торговых систем на QuikOrdersDOM SDK необходимо перекомпилировать модули с новой версией библиотеки uATLibrary.pas (В папке SRC дистрибутива QuikOrdersDOM)

Не рассматривайте ноги позиции отдельно, смотрите на PL-профиль позиции и ее греки целиком, всё будет гораздо понятнее. Пусть вас не смущает то, что один (или несколько) опционов стоят в несколько раз дороже или дешевле первоначальной стоимости. Сделайте сначала анализ рынка, определите, как вы хотите играть около текущей цены базового актива, посмотрите греки и профиль вашей текущей позиции, устраивает ли вас текущая позиция по всем параметрам, или что-то надо поменять.

В голову приходят следующие:
1) создание аналогичной ноги на более близлежащих к цене страйках (в каком размере? да ещё эта нога опять становится источником риска при развороте цены)

Насколько я понимаю, вы выстраиваете нейтральные к рынку стратегии, значит, что для нейтрализации дельты нужно использовать базовый актив, для симметричной гаммы, веги и тэты необходимо позицию выстраивать симметрично относительно текущей цены базового актива. “Ширина” позиции должна соответствовать предположениям о волатильности

2)создание длинной опционной позиции в размере полученного профита и направленной в противовес к убыточной ноге (на каком страйке?- чем дальше “в деньги”,
тем сохраннее будет эта длинная позиция при развороте цены, но тем меньше будет её влияние на противоположную ногу)

На первоначальном этапе, до открытия/модификации позиции нужно определиться, что будем делать: торговать направленно или займем позицию по волатильности. Если второе, то определиться, покупать или продавать волатильность, и если продаем, то причина покупать опционы – только чтобы защитить риски по проданным опционам, в страйках за проданными.

3) просто компенсировать ногу базовым активом (до какой степени? да и поза становится не такой”саморегулируемой” как с опционами и требует постоянного
внимания)

Базовым активом можно регулировать только дельту позиции, да, чем меньше шаг регулировки дельты, тем это требует больше внимания

Не только, здесь все немного сложнее: во-первых, волатильность бывает историческая и подразумеваемая, рост любой из них (или обоих) для длинной позиции по волатильности является благоприятным фактором, направленное движение цены базового актива также благоприятно для длинной позиции

А вот какие опционы следует использовать? Логично вроде с самыми дальними сроками исполнения ?

В опционах с дальними сроками исполнения конечно меньше влияние опционного распада (тэта), но больше риск изменения стоимости опциона в следствии изменения подразумеваемой волатильности (вега)

Удачное ли время для покупки волатильности сейчас, ведь IV опционов около денег в районе 30%,что близко к минимальным значениям ?

Не хочу давать прогнозов, но т.к. сейчас рынок движется в очень узком коридоре идея покупки волатильности сомнительна даже при таком низком значении IV

Встреча будет проходить 21 июля 2010 года в здании ФБ РТС по адресу: Москва, ул. Воздвиженка д. 4/7 стр. 1
Начало в 17:00
Формат встречи – «круглый стол»

На круглом столе планируется обсудить любые интересующие вас вопросы, связанные с функционированием и развитием срочного рынка.

Регистрация на встречу:
Контактное лицо: Валерий Скотников, (495) 705 9031, доб.26060, e-mail: skotnikov@rts.ru

Регистрация на встречу обязательна!