Топология, или что к чему подключается, описано в документе P2ClienGate.doc в разделе «Топология сети». Простыми словами схему подключения можно описать так: конечное клиентское приложение (робот) соединяется и обменивается данными с роутером по протоколу TCP, либо по протоколу LRPCQ на ваш выбор. Роутер соединяется и обменивается данными по протоколу TCP с инфраструктурой биржи. Роутер – это приложение Windows, которое также было установлено на ваш компьютер из дистрибутива вместе с библиотекой P2ClientGate, если в процессе установки были отмечены соответствующие опции. Роутер может быть установлен на той же машине, что и клиент, либо клиент и роутер могут находиться на разных машинах. Возможно 2 варианта установки роутера (опции в мастере установки): Роутер может быть установлен как служба Windows, либо как приложение. О протоколе LRPCQ в документации написано так:



LRPCQ является простым транспортом, основанным на использовании shared-memory в ОС Windows. Использование LRPCQ возможно только при запуске приложения-клиента и роутера на одном компьютере. Протокол LRPCQ имеет меньшие накладные расходы, чем TCP, передача сообщений между приложением и роутером с использованием LRPCQ будет происходить быстрее.

Файлы установленных модулей, включая настройки и log файлы, находятся в папке установки ( по умолчанию C:\Program Files\P2FORTSGate\ ).

Данные от сервера поступают в виде реплик. Реплика- это команда от сервера на изменение/добавление/удаление записей таблиц (заявок, сделок, и т.д). Таблицы сгруппированы в потоки репликационных данных.

На этапе согласования схемы репликации клиент сообщает, какие потоки данных требуются для получения, какие таблицы в потоках и какие поля в таблицах. Программно это осуществляется посредством набора COM-интерфейсов, описанных в документации. Клиент назначает набор функций обратного вызова для обработки реплик каждого необходимого потока данных. Поступающие от сервера реплики обрабатываются путем вызова одного из методов ProcessMesage ( либо ProcessMessage2 или ProcessMessage3) интерфейса IP2Connection. В зависимости от потоков данных и действиям, к которым относятся вновь пришедшие реплики, метод ProcessMessage последовательно вызывает зарегистрированные процедуры обратного вызова клиента, передавая в них параметры реплик. Метод ProcessMessage должен вызываться как можно чаще, иначе новые реплики накапливаются в очереди и очень быстро теряют свою актуальность с течением времени. Если у клиента накапливаются очереди в течении сессии, значит он теряет в своевременности получения рыночных данных из-за неэффективности реализации. Для контроля состояния очереди необходимо в файле P2SimpleReplClient_trace.ini в каталоге установки найти и установить в 1 (вместо точек) значение в строке «New message added to recvList. Size: %d=…» В ходе записи логов можно просматривать записи вида New message added to recvList. Size: xxx в файле лога P2ClientGate.log.

Транзакции (заявки на покупку/продажу, снятие, перемещение заявок) также организованы как методы интерфейсов. На каждую транзакцию от сервера приходит ответ в виде реплике с информацией об успешном или не успешном результате выполнения транзакции, причиной неудачи (если транзакция не выполнена), а также информацией, связанной с исполнением транзакции (например присвоенный номер заявки). Реализован метод асинхронной отправки транзакций, т.е. сообщение-транзакция отправлятся на сервер и код клиентского приложения продолжает исполняться без задержек на ожидание ответа от сервера. Когда ответ будет получен – он встанет в очередь вместе с остальными репликами и будет получен при следующем вызове функции ProcessMessage. Обработка ответов на транзакции осуществляется похожим механизмом, что и остальные реплики: при инициализации клиента регистрируется специальная функция обратного вызова, которая и будет вызвана из ProcessMessages для обработки ответов на транзакции

22 февраля 19.30-21.30 “Торговля опционами: ОСНОВЫ”
24 февраля 19.30-21.30 “Основные опционные параметры и стратегии”
27 февраля 19.30-21.30 “Опционные преимущества: Торговля волатильностью”
28 февраля 19.30-21.30 “Торговля опционами: Практические приёмы”

22 февраля 19.30-21.30 “Торговля опционами: ОСНОВЫ”

1) Введение
2) Правила опционов, основные понятия (базисный актив, CALL, PUT, страйк, экспирация, стили)
3) История опционов
4) PL профиль, ITM, OTM, ATM
5) Премия за опцион, внутреняя и временная стоимость, о ценообразовании опционов
6) Тикеры на бирже РТС, торгуемые серии, ликвидность, Правила ГО. Открытый интерес. Клиринги и экспирация.
7) Модель БШ. Формула. О волатильности, IV, HV. Улыбка волатильности.

24 февраля 19.30-21.30 “Основные опционные параметры и стратегии”

1) Греки (Дельта, Гамма, Тэта, Вега, Ро)
2) Опционные стратегии
2.1. Покупка опционов Call, Put
2.2. Продажа опционов Call, Put
2.3 Синтетическая позиция, арбитраж, диапазонный форвард (бэкспрэд)
2.4 Бокс
2.5 Стрэддл, Стрип, Стрэп. Торговля волатильностью
2.6 Стрэнгл
2.7 Вертикальные спрэды
2.8 Пропорциональный спрэд
2.9 Кондор
2.10 Бабочка (Альбатрос)
2.11 Горизонтальный спрэд, диагональные спрэды, прочие стратегии

27 февраля 19.30-21.30 “Опционные преимущества: Торговля волатильностью”

1) Волатильность и ее свойства
2) Дельта-нейтральные стратегии
3) Торговля волатильностью

28 февраля 19.30-21.30 “Торговля опционами: Практические приёмы”

1) Общие особенности опционной торговли на РФР
2) Эффективные варианты торговли
3) Индикаторы и инструменты для опционной торговли
4) Арбитраж
5) Стратегии с применением непокрытых опционов
6) Стратегии с применением вертикальных спрэдов
7) Календарные спрэды
8) Программное обеспечение

Всем участникам семинаров будет предоставлен бесплатный доступ к программным продуктам ttools.ru сроком на 2 месяца.

Стоимость полного курса 3000 рублей.

Стоимость посещения отдельных семинаров :

22 февраля 19.30-21.30 “Торговля опционами: ОСНОВЫ” 500 руб
24 февраля 19.30-21.30 “Основные опционные параметры и стратегии” 1000 руб
27 февраля 19.30-21.30 “Опционные преимущества: Торговля волатильностью” 1000 руб
28 февраля 19.30-21.30 “Торговля опционами: Практические приёмы” 1000 руб

Зарегистрироваться на семинар(ы) или задать вопросы можно
по телефону 8(9O6)72O-4255
по ссылке
по email: ttools(соб)ttools.ru

Обучение опционной торговле

Решил открыть новую рубрику “Plaza2 и МТС” на ttools.ru и написать серию постов на эту тему. Тема в последнее время очень популярна, и, надеюсь, найдет интерес. Речь о Plaza2 пойдет в контексте разработки фронт-систем алгоритмического трейдинга

Основные причины, по которым применение Plaza2 в торговых автоматах популярно (на мой взгляд) две: это относительное преимущество в скорости обработки транзакций и получения рыночных данных, а также повышение надежности за счет сокращения цепочки обмена данными от “биржа-сервер брокера-терминал клиента – торговый алгоритм клиента” до “биржа-торговый алгоритм клиента”

Одним из распространенных случаев применения Plaza2 является высокочастотный алгоритмический трейдинг (High Frequency Trading – HFT). Регулярно проводимый биржей конкурс ЛЧИ ненавязчиво подталкивает трейдеров к мысли, что высокочастотный алготрейдинг – это способ быстро заработать много денег. На самом деле HFT-это много, очень много работы без гарантии результата. Бесконечный поиск прибыльного (или временно прибыльного) алгоритма среди огромного числа убыточных. Я не агитирую за HFT, даже скорее наоборот, предостерегаю: если вы решили заняться разработкой HFT автомата, подумайте, есть ли у вас время (полгода, год, может больше), которое вы бы могли потратить на упорный труд и остаться в итоге без результата? Возможно, кому-то везет и успех приходит быстро, но что, если это будете не вы? Одно точно- скучно не будет.

Итак, Plaza2. С чего начать?

Прежде всего, ознакомиться с документацией, которая состоит из 2х документов, найти их можно здесь:
ftp.rts.ru/pub/FORTS/Plaza2/P2ClientGate.doc и
ftp.rts.ru/pub/FORTS/Plaza2/p2gate_ru.pdf

По большей части, клиентский API Плазы организован очень адекватно, гибко и логично структурирован. Кроме документации, на все вопросы, связанные с разработкой Plaza2-приложений оперативно и профессионально отвечают специалисты биржи на форуме технической поддержки: http://forum.rts.ru/viewforum.asp?f=12

Библиотека COM-объектов, которая обеспечивает интерфейс связи со шлюзом биржи по протоколу Plaza2, называется P2ClientGate скачать текущий дистрибутив библиотеки можно здесь: ftp.rts.ru/pub/FORTS/Plaza2/

Прежде, чем приступить к разработке клиента Plaza2 (робота) , необходимо определиться с такими вещами как:

1. Язык программирования
   Как сказано в документации, для разработки ПО может использоваться любой язык программирования с поддержкой технологии COM. Т.е. клиент будет работать на операционной системе Windows, соответственно, выбранный язык программирования должен иметь возможность компилировать Windows-приложения.
2. Базовый или безбазовый клиент репликации
   Базовый – это значит, что в клиенте будет использоваться локальная база данных. Данные соответствующие таблицы в таблицы будут сохраняться автоматически. При использовании базового клиента множество необходимых процедур, которые лежат на плечах разработчика клиента, осуществляются прозрачно, без участия клиента. Реализовать базовый клиент проще, но это будет означать, что конечное ПО будет нуждаться в базе данных.
3. 32х или 64х разрядный клиент.
   Библиотека P2ClientGate реализована в 2х вариантах, для использования в 32х- и 64х-битном приложении. Плюсы и минусы: В настоящий момент 32 бита – это для любой современной версии Windows, 64x- для Windows 7 и выше. 32 бита – это адресация до 4 Гб оперативной памяти (2^32), 64 бита – это адресация 2^64 байт памяти. 64 бита – это, безусловно будущее, но 32 бита – это еще не прошлое. В настоящий момент практически весь софт, на котором работают брокерские системы (сотни клиентов) выполнен в 32х битном варианте.
4. STA или MTA клиент
   Это связано с COM-технологией. Вот как написано в документации про STA и MTA:

   • Файл P2ClientGate.dll содержит объекты, поддерживающие STA-модель COM (до сборки 173 – единственный вариант).
   • Файл P2ClientGateMTA.dll содержит объекты, поддерживающие MTA-модель COM.
   Упрощенно, разница между STA и MTA – моделями состоит в том, что при доступе к STA-объекту из потока управления, отличного от того, где этот объект был создан, вызов метода и его параметры маршаллируются и передаются подсистемой поддержки COM в тот поток, где был создан объект, реальный вызов исполняется в этом потоке. Таким образом, вызовы STA-объекта всегда происходят из одного потока и они всегда сериализованы.
   При вызове же MTA-объекта, COM-подсистемой не производится никаких предположений о «внутренностях» вызываемого объекта, вызов делается непосредственно из того потока, где его инициировал код пользователя. Синхронизация доступа к объекту из разных потоков возлагается на сам объект. То есть при прочих равных условиях MTA-объекты при работе в многопоточной программе эффективнее их STA-собратьев, поскольку при их использовании не задействуется тяжелая подсистема синхронизации COM.

Конечно, сразу заказывать платный логин Плазы и отлаживать свой торговый алгоритм на живых деньгах, мягко говоря, не рационально. Для того, чтобы отладить свою фронт-систему, лучше воспользоваться услугами тестового полигона, доступ к которому предоставляется по запросу на адрес help(@)rts.ru.

Для того, чтобы начать разработку очень полезны примеры простейших клиентов на разных языках. Скачать исходники можно отсюда: ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/test/Plaza2/P2Samples/

В примерах есть небольшой консольный терминал, для отправки заявок, примеры базового клиента, пример асинхронной отправки заявок, программа для просмотра заявок в стакане и даже небольшой скальперский привод, который позволяет отправлять заявки одним кликом – убийца QuikOrdersDOM :)

Сколько потребуется времени, чтобы написать клиента?

Могу сказать про свой опыт. Я пишу код не очень быстро, возможно, и, скорее всего, много у кого получится быстрее. Первый клиент, который мог получать котировки, отправлять и снимать свои заявки был готов в течении двух дней. Через неделю он был более-менее функционален, еще 2 недели ушло на то, чтобы выловить самые грубые баги. Через месяц был вполне адекватен, почти не терял заявки, и не пытался удалять их по несколько раз. Через полтора месяца прошел сертификацию. Сейчас работаю над клиентом более чем полгода, и до сих пор время от времени до меня доходит, что можно сделать/исправить, чтобы он стал работать эффективнее. До сих пор отлавливаю в нем мелкие баги и продолжаю его допиливать.

Trade Processor – программный модуль, который позволяет в автоматическом режиме управлять дельтой опционного портфеля, а также автоматически управлять размером позиции по биржевому инструменту, в зависимости от его цены

Что нового в версии 1.0.0.4:

1. Продлен срок бесплатного использования до 1 апреля 2012 года.
2. Внесены некоторые изменения в режим управления позицией по точкам. Введены новые настройки задачи:
   • Считать позицию по заявкам, а не по портфелю (позволяет вести несколько стратегий на один инструмент в одном портфеле);
   • Размер позиции (может задаваться перед началом работы, если позиция ненулевая; в процессе работы значение меняется в зависимости от операций, проводящихся по задаче).

   Подробнее про эти нововведения можно прочитать в полной инструкции

3. Предусмотрена возможность работы с разными номерами счета одновременно.
4. У каждой задачи появился параметр Title – заголовок, отображающийся в списке задач. Нужен для того, чтобы идентифицировать задачи по заголовку, даже если они работают с одинаковыми инструментами.
5. В настройки [COMMON] в файле TPList.ini вынесен параметр ShowFormAtStart. Если установить его равным “1″ (ShowFormAtStart=1), то при запуске модуля автоматически появится на экране его форма.

Приятного использования и больших профитов! ;)

Из википедии

В тайском алфавите 44 согласных буквы, обозначающих 21 согласный звук. 4 согласных вне основного алфавита (две из которых в настоящее время не используются), по крайней мере, 28 гласных форм и 4 диакритических знака для обозначения тонов. Согласные пишутся горизонтально слева направо, в то время как гласные располагаются сверху, снизу, слева или справа от соответствующего согласного.

Буквы-дублеты представляют различные согласные из санскрита и пали, одинаково произносимые в тайском. Их продолжающееся использование объясняется наличием заимствованных слов с разным значением, которые в тайском являются омофонами. Согласные подразделяются на три класса: нижние, средние и высокие; каждый определяет тон следующего гласного. Кроме этих 44 согласных, существует ещё четыре символа, обозначающих сочетания согласный + гласный.

Говорящий алфавит (буквы кликабельны)

Поющий тайский алфавит. Детская песня

Очень просто выучить, правда? Боюсь, что я пока не понял, в чем принцип. Когда слышу тайскую речь, мне всегда кажется, что тайцы что-то доброе и успокаивающее говорят. Оказывается, то что у нас считается интонацией, у них это часть синтаксиса, то есть если одни и те же слоги произнести с разной интонацией это будут совсем разные слова

25 января 19.30-21.20 “Торговля опционами: ОСНОВЫ”
26 января 19.30-21.30 “Основные опционные параметры и стратегии”
27 января 19.30-21.30 “Опционные преимущества: Торговля волатильностью”
30 января 19.30-21.30 “Торговля опционами: Практические приёмы”

25 января 19.30-21.30 “Торговля опционами: ОСНОВЫ”

1) Введение
2) Правила опционов, основные понятия (базисный актив, CALL, PUT, страйк, экспирация, стили)
3) История опционов
4) PL профиль, ITM, OTM, ATM
5) Премия за опцион, внутреняя и временная стоимость, о ценообразовании опционов
6) Тикеры на бирже РТС, торгуемые серии, ликвидность, Правила ГО. Открытый интерес. Клиринги и экспирация.
7) Модель БШ. Формула. О волатильности, IV, HV. Улыбка волатильности.

26 января 19.30-21.30 “Основные опционные параметры и стратегии”

1) Греки (Дельта, Гамма, Тэта, Вега, Ро)
2) Опционные стратегии
2.1. Покупка опционов Call, Put
2.2. Продажа опционов Call, Put
2.3 Синтетическая позиция, арбитраж, диапазонный форвард (бэкспрэд)
2.4 Бокс
2.5 Стрэддл, Стрип, Стрэп. Торговля волатильностью
2.6 Стрэнгл
2.7 Вертикальные спрэды
2.8 Пропорциональный спрэд
2.9 Кондор
2.10 Бабочка (Альбатрос)
2.11 Горизонтальный спрэд, диагональные спрэды, прочие стратегии

27 января 19.30-21.30 “Опционные преимущества: Торговля волатильностью”

1) Волатильность и ее свойства
2) Дельта-нейтральные стратегии
3) Торговля волатильностью

30 января 19.30-21.30 “Торговля опционами: Практические приёмы”

1) Общие особенности опционной торговли на РФР
2) Эффективные варианты торговли
3) Индикаторы и инструменты для опционной торговли
4) Арбитраж
5) Стратегии с применением непокрытых опционов
6) Стратегии с применением вертикальных спрэдов
7) Календарные спрэды
8) Программное обеспечение

Всем участникам семинаров будет предоставлен бесплатный доступ к программным продуктам ttools.ru сроком на 2 месяца.

Стоимость полного курса 3000 рублей.

Стоимость посещения отдельных семинаров :

25 января 19.30-21.30 “Торговля опционами: ОСНОВЫ” 500 руб
26 января 19.30-21.30 “Основные опционные параметры и стратегии” 1000 руб
27 января 19.30-21.30 “Опционные преимущества: Торговля волатильностью” 1000 руб
30 января 19.30-21.30 “Торговля опционами: Практические приёмы” 1000 руб

Зарегистрироваться на семинар(ы) или задать вопросы можно
по телефону 8(9O6)72O-4255
по ссылке
по email: ttools(соб)ttools.ru

Обучение опционной торговле

UPD. Что произошло:

19 декабря 2011 года

После клиринга в 19-00 многие обнаружили у себя фантомные позиции в огромном размере (у кого-то было и 800x плечо), соответственно лимиты были многократно превышены, кому-то пошли маржинколы от брокеров, требования закрыть позицию, кто-то судорожно стал закрывать эту непонятно откуда взятую позицию сам (против фантомной позиции заявки можно было подавать, при этом заявки уходили и сводились без ответа, в направлении фантомной позиции заявки не принимались с ответом “Нехватка средств по лимитам клиента”) В 19-15 торги были остановлены, а в 23-00 запущены снова, без фантомных позиций. Сделки за вечернюю сессию с 19-00 до 19-15 не отменили. Кто успел за это время совершить сделки против своей фантомной позиции на 23-00 получил позицию, созданную своими сделками в период с 19-00 до 19-15