На нижней границе и VIX куда мы прицелили его неделю назад. Кто там говорил, что картинка за пробой вверх?)

Было

Стало

Vix ниже 20 – это время медведей, Bear Time. Ведь так хорошо купить дешевые путы на локальных хаях. Ясен пень, все может быть. Но риск/ревард сейчас на стороне шорта.

Да и объемчики роста последних дней не впечатляют.

Видимо, что то произошло с трансляцией данных и первый вынос вверх, который в реале был несколько секунд, у меня транслировался несколько минут, просто в замедленном темпе. Было прикольно). Мир на минуту остановился в сознании…

Виды на следующую неделю.

VIX продолжает снижаться к нижней границе расходящегося треугольника, как и ожидалось.

Да и  наши американские зелененькие друзья на COT оптимизма не теряют. Соответственно,  вполне вероятна отрисовка новой волны вверх на дневках S&P500 как бы странно и кощунственно это не звучало. Всем же известно, что всем конец и до 2012 года единственная прибыльная инвестиция это тушенка, спички и соль. Даже золото так не катит, потому что оно плохо расжевывается.

Large traders обновили локальный хай по открытому интересу лонгов на фьючерсе S&P500. причем стоят против мелких спекулей, которые активно шортят, скупая тушенку.

Про графики COT я рассказывал тут.

Пока разумный среднесрок это выжидание. От верхней границы тренда на дневках снова можно выцеливать стратегический шорт “на удачу”. Покупать сейчас в долгую могут только трушные технари, которым пох на внешний фон, и важны только графики, а на графиках никакого армагеддона нет. Пока нет.

Удачной недели!

Никак америкосы не желают признать что им хана, и как та лягушка, которая попала в банку с молоком продолжают отчаянно сучить лапками в надежде сбить сметану и сыр, и надо сказать пока держатся на плаву).

Спекулянты наверное одни из немногих российских тружеников, которые не радуются дополнительным выходным среди недели. Тем более жалко было пропустить вчерашний день, за который думаю знатно помотало бы. Как раз для скальпинга. Пендосов носило туда сюда, как сумасшедших.

Тем не менее, настроения на рынке неопределенные. Vix на америке колбасит в расходящемся треугольнике и сейчас вроде как отбились от верхней границы.

S&P 500 застрял в паутине из поддержек на дневном графике.

Сейчас идет борьба между теми, кто играет контртренд и уже давно зашортил от 1090 по S&P500 и теми, кто покупает в тренд, для чего сейчас неплохой момент, но уж слишком рискованно сейчас покупать по соотношению риск/потенциальная прибыль.

Вот и плющатся туда сюда.

Ну а мы ясен пень – забавное приложение ко всем этим картинкам. Аркадная игрушка)

Всем удачно поиграть!

Проблема тормозов на нашей бирже становится все более актуальной. Меровой центр стабильно ложится в аут на почти любом сильном движении.

Очевидно, что ситуация будет только ухудшаться, пока не начнут делать радикальные изменения в торговой системе. Но выгодно ли бирже это? Ведь любой затуп биржи – это миллионы долларов халявной прибыли для приближенных.

Например, вчера. Сильный резкий вынос на позитиве из Америки и сервер лежит. Кто жертвы?

Во-первых, попадают клиенты брокеров, у кого есть заявки в стакане близко к предыдущей до зависа цене  на той стороне, куда делает рывок рынок . Даже если они вовремя нажмут на кнопку “отменить” – у них нет шансов. Так как у профи технологии прямого доступа на биржу и они все равно исполнят вашу заявку. Можно даже и не дергаться. Маркет – не маркет – все равно.

Во – вторых, когда ваш маркет дойдет до биржи, об него уже будут крыться те, кто встал на 50 мсек раньше. Именно поэтому, часто получается так, что обычным людям наливают по хаям/лоям. Не в их сторону конечно.

Бабла на этой простой операции делается столько, что с лихвой хватит для лоббирования вопроса в нашем меровом коррупционном государстве о том, что тормоза – это неизбежное зло и ничего с этим поделать нельзя.

Высококачественная лапша на уши. Даже если просто разделить серверы на трансляцию биржевых данных и непосредственно  серверы приема заявок можно значительно повысить пропускную способность системы. Объемы на развитых рынках значительно превышают наши, а тормоза большая редкость (я не имею ввиду демо счета на ниньзе).

Плюс монополисты. Тот же квик не заинтересован, чтобы у кого то работало лучше, чем у него. Поэтому, как только обнаружилось что через CQG можно получать данные быстрее, биржа РТС тут же решила эту проблему – исскуственно введя тормоза персонально для CQG. Нехорошо же вы..бываться. Торгуй как все и не мешай отнимать деньги у простых людей.

Квик – наше зло, так как на нем сидит туча брокеров, в том числе близкие к бирже. Развивать свой софт им неохота, а то что квик скоро накроется – не вызывает сомнений. Победят те брокеры, кто уже сейчас решает проблему разделения серверов на маркет дату и маркет ордерз и полную переделку своей торговой системы.

Альфа говорят сегодня жестко лежала около часа. А если движняк как в последние пару дней? Вот он, черный лебедь, который уже не выглядит таким уж черным.

Обычный лебедь.

А вы что думаете?

Началось все со счета на ЛЧИ. Придумал себе стратегию. Ежедневный план в 3-4% от счета скальпом пока не подвернется удачная сделка.

До понедельника все шло отлично. До того момента, как я не встретил ЕЁ. Идеальную сделку.

26.10. Шорт на все  около 147800.

В моем понимании идеальная сделка это когда на важном уровне рынка ты входишь во время узкой проторговки и вдруг ЭТО случается. ЭТО ни с чем не спутаешь. Сильный резкий движняк в твою сторону, дающий тебе офигенный запас по стопу и поток эндорфинов. Я откинулся на спинку кресла и приготовился выставить стоп и уйти от компа, так как это единственное верное решение в такие моменты.

И вдруг, рефлекс полученный на ежедневном скальпинге кладет руку на мышь и клик клик – фиксирует 1000 пунктов профита. Я в шоке ухожу.

Всю следующую ночь мне 500 000 раз подряд снился один и тот же сон. Стакан, тысяча пунктов и клик клик – кэш))). Раз за разом. Ужас)))

Но это было еще полбеды. Тильты только начинались. Вчера жена с утра звонит “я сильно разбила машину”. Поехал помогать. Пока то да се, упустил движуху на начальной стадии. Сел торговать уже в плохом настроении. Попробовал скальпить – сбой в программе. Вместо обнуления убыточной сделки – увеличил убыток в 3 раза. Лось. Что же делать? Конечно контртренд, ведь в ту сторону пропустил)) Снова недетский вынос и так далее снова и снова… Тильт не отпускал от компа до самой ночи. Клик клик. Если ты сейчас  не купишь, то когда все отскочит – не отобьешь убытки, ласково шептал мне тильт на ушко….))

Отбил убыток я сегодня тоже тильтово… Просто пруха)

Мораль. Когда я начинаешь торговать много много руками, то переключиться на позиционку практически невозможно. Спасибо конкурсу, что снова дал мне это понять на маленькой сумме. Либо нужен специальный человек, которому я объясню в каком случае меня надо силой оттащить от компа и больше не подпускать в этот день))).

Только роботы или торговый план…

Рекомендую всем участвовать в конкурсе, хотя бы с минималкой. Много чего интересного понимаешь в себе и сумма небольшая, не страшно.