В этой статье поговорим о программе Prorealtime

Сайт программы: https://www.prorealtime.com

Основной особенностью программы является то, что она умеет находить графические паттерны , а также паттерны свечного анализа. Причем делается это как в бесплатном режиме, по данным предыдущего для, что может быть полезно при подготовке к новому торговому дню, так и в режиме реал-тайм. Реал-тайм уже платный и стоит 33 доллара в месяц.

Программа запускается как JAVA приложение и это пожалуй минус, но если ваш ПК оснащен всем необходимым софтом, то все работает и к этому быстро привыкаешь.

Триал-версия Prorealtime

На сайте можно заказать неделю триала, однако будьте готовы к тому, что вам позвонит представитель компании. То есть минимальный уровень разговорного английского у вас то что называется must be.

Для использования end of day версии зарегистрируйтесь тут

Преимущества программы:

• хороший поток котировок – без запаздывания
• отличный графический пакет
• возможность работы с объемными, тиковыми, рейнджевыми типами графика
• отлично построен блок алертов (алерты по уровням цены, границам канала, наклонным уровням… и т.д.)
• автоматический поиск графических паттернов
• автоматический поиск свечный паттернов
• возможность торговать в демо-режиме | paper mode
• возможность протестировать свою стратегию на истории

Недостатки программы:

Мне не совсем понравилось то как устроена работа с листами, но в целом программа стоит внимания. Особенно если разработчики продолжат ее усовершенствование.
Ограниченное количество листов отбора акций

Видео -материалы использованию Prorealtrade

Видео -материалы использованию Prorealtrade есть на сайте , а также есть видео от пользователей на ютьюбе.

Компания finance-invest.ru предлагает перевод книги Роберта Дила “Стретегии дейтрейдера в электронной торговле”. Книга имеет будет полезна как начинающим трейдерам, так и уже зарабатывающим и активно торгующим дейтрейдерам.

Скачайте книгу отсюда

Материалы книги:

ECN – детально о сетях электронной торговли

• маркетмейкеры и их отличия
• ловушки маркетмейкеров
• особенности чтения Level II с позиции маркетмейкера
• SOES и Super DOT
• NYSE vs NASDAQ

Ценовое улучшение  | price improvement

Торговля акциями NYSE отличается от Nasdaq тем, что NYSE представляет собой аукционный рынок, где специалисты поддерживают рынки отдельных акций, гарантируя их упорядоченность. Они всегда готовы обеспечить ликвидность. Это очень высокий уровень организации, если учитывать размер и волатильность дан- ных рынков. Для облегчения (ускорения) процесса специалист во- лен принимать любые решения. Например, к нему поступил очень крупный (по размеру) приказ на покупку. Если ваш лимитный ордер или ордер с более хорошей ценой сидит в книге на продажу, у вас есть реальный шанс получить более высокую цену. Если специалисту надо купить акцию в некотором ценовом интервале и у него нет времени исполнять данный ордер мелкими блоками, вы оказываетесь в выигрыше. То же самое происходит, когда специалист имеет крупный ордер (размер) на продажу. Если ваш лимитный приказ на покупку уже ждет в книге, он может быть исполнен даже по более низкой цене. У меня такое случалось много раз, и я всегда считал это наградой за торговлю на рынках NYSE и AMEX. Получение более хорошей цены покупки и продажи называется ценовым улучшением (price improvement).

Ловушка для дейтрейдера

Пять лет назад экраны маркет-мейкеров гораздо лучше подходи ли для поисков нужного момента входа и выхода, чем сегодня. Ког да технология Nasdaq Level II и направление приказов через ECN только появились, спрэды по акциям были гораздо шире, чем в наши дни. По мере того, как данная технология становилась все более доступной и активность трейдеров возрастала, спрэды сужались. Теперь маркет-мейкеры используют экраны Nasdaq Level II для за манивания в смертельную ловушку дэйтрейдеров, занимающихся в электронной торговле скальпированием.

С помощью Level III и программного обеспечения SOES-бастер, где показаны графики движений дейтрейдеров, они подкладывают в ловушку приманку. Когда она захлопывается, информация электронных дейтредеров идет им на пользу Проблема усугубляется тем, что большинство дэйтрейдинговых фирм, обучающих трейдеров скальпингу, не обращает внимания на изменения способа прочтения данных с экрана Level II. Этот рынок очень динамичный, и для него такие корректировки правило, а не исключение. Если ваша информация устарела, а соперник пользуется преимуществом, каковы, по-вашему, шансы на успех? Конкуренты всегда будут тратить время и деньги, чтобы обладать ценными сведениями и обгонять так называемую кривую обучения, так что вам хорошо бы за ними поспевать.

Институциональные маркет-мейкеры или как танцевать с гориллой?

Существует старая загадка, звучащая следующим образом: «Как танцевать с 500-фунтовой гориллой?» Ответ такой: «Любым способом, каким она захочет».

Когда дело касается рынков, главный аспект вашей работы — быстро определить, что за горилла торгует данной ценной бумагой. Основной игрок акцией называется «секирой» (ах), потому что если не обращать внимание на его действия, то можно потерять и жизнь, и кошелек. По бумагам, которые торгуются не очень активно, «секира» выявляется более рельефно. В этом случае вам необходимо идти вслед за ним, но очень осторожно.

Экраны Nasdaq Level II  характеристики активности (expressions of interest).

Экраны маркет-мейкеров показывают глубину рынка конкретной акции и его участников. Когда вы смотрите на экран Nasdaq Level II, то видите маркет-мейкеров и Сети электронных коммуникаций (ECN), делающие данный рынок.

Торговать электронным способом без возможностей Level II- все равно, что пытаться поднять в воздух самолет без горючего. Экран Nasdaq Level II предоставляет информацию, необходимую для успешной работы. Он полезен и для торговли акциями на NYSE u AMEX. Несмотря на то, что эти биржи не раскрывают данных, какие можно получить от Nasdaq, они показывают различные характеристики активности (expressions of interest).

Знать, что следует искать на экранах Level II, чрезвычайно важно для краткосрочной стратегии вхождения и выхода. Помните, что ваши конкуренты — маркет-мейкеры, обязанные обеспечивать ликвидность на обеих сторонах рынка.

Никогда не забывайте, что вам противостоят асы, обладающие большими знаниями, опытом и капиталом. Это поможет вам скромно потупить взор в случае нескольких удачных сделок.

Торговля утром vs торговля в середине дня

Первые два часа и последние два с половиной часа торгового дня — оптимальный период, когда трейдер может получить наилучший результат. Совершайте лишь от десяти до двадцати сделок и пытайтесь торговать в первые два и последние два с половиной часа торгового дня. Следуя этому подходу, вы будете проводить максимальное число успешных сделок в оптимальных интервалах, когда рыночная волатильность работает на вас, а тренд очевиден.

Что съедает утреннюю прибыль |”точило” (grinder), которое «стачивает» («grind away») большую часть утренних прибылей

Если вы торгуете в середине дня, то попадаете под так называемое “точило” (grinder), которое «стачивает» («grind away») большую часть утренних прибылей маленькими частями по 1/8 или 1/4 пункта. Большинство чрезмерно активных трейдеров не в состоянии выйти из рыночного сражения и оказываются под “точилом” каждый день. Не торгуйте сверх меры и всегда помните старую по- словицу: «Всему — свое время и место». Давайте более подробно поговорим о магических числах и о том, какое значение они име- ют для трейдера.

Оптимальные максимальные числа | количество торговых операций оптимальное для профитного трейдинга

Лишь три—пять сделок будут иметь отношение доходности к риску, равное 2,5 или больше. Приняв три за самое приемлемое число, можно вывести оптимальное максимальное количество сделок в день, неделю, месяц или год. Каждый торговый интервал должен дать в день три гарантированные сделки. Следовательно, максимальное количество сложится из трех сделок, умноженных на число реально-временных окон торговли, то есть на три, что будет равно девяти. Если вы — дэйтрейдер, то, по определению, должны остаться “в деньгах” к концу дня. В данном примере максимальное число сделок составит 18, учитывая и покупки, и продажи. Если в день оно больше 18-ти, то с полной уверенностью можно сказать: вы не торгуете, а играете в азартные игры. Наиболее прибыльно работающие краткосрочные трейдеры совершают ежедневно от десяти до двадцати (не более) сделок, открывающих новые позиции.

Правило верхнего тика | uptick rule

Когда вы осуществляете короткую продажу акции, то подпадаете под действие так называемого правила верхнего тика (uptick rule). Это означает, что вам не позволено продавать акцию шорт до тех пор, пока самая последняя сделка не будет совершена по цене выше предыдущей сделки (prior trade).

Если цена составляла 56 1/2, а последующий ценовой тик был на какую-либо долю пункта выше, то можно выполнять короткую продажу. Другая часть правила верхнего тика известна как ноль плюс тик (zero-plus tick). Если предыдущая сделка была по 56 1/2, а за следующей сделкой по 56 9/16 сразу последовала еще одна по 56 9/16, то вы имеете возможность продавать в шорт по 56 9/16 при цене ноль плюс тик. Ситуация ноль плюс тик возникает в том случае, когда сделка совершается по той же самой цене, что и предыдущая, но по более высокой цене, чем предпоследняя. В нашем случае акция «тикнула» с 56 1/2 на 56 9/16, что яв- ляется верхним тиком. Если за ним последует другой тик по той же цене (56 9/16), — это будет уже цена ноль плюс тик, по которому можно продавать в короткую. Правило верхнего тика ввели после краха фондового рынка 1929 года. В то время можно было осуществлять короткую продажу при любой цене. Продажи на тике вниз (downtick) усиливают снижение. Сыграв свою роль в 1929 года, они и подтолкнули к принятию этого правила.
Роберт Дил рассказывает о своей работы с учетом использования программы анализа Metastock

Торгуйте уверенно!

Американская пропретари компания SMB предоставляет возможность за относительно небольшие деньги воспользоваться наработками своих трейдеров, например, SMB сканером | SMB Scanner.
Его возможности:

• отбор акций в режиме реального времени по новостям | earnings
• отбор акций в режиме реального времени по предустановленным фильтрам

Бегущая строка | Stock ticker bar

Ticker Bar – бегущая строка показывает новостные акции по мере выхода новостей (слева – направо)

Stock table – окно радара

тут сюда попадают новостные акции по мере выхода новостей – красным(пурпурным) цветом свежие новостные акции. Оранжевым цветом выделены акции, по которым проходили новости вчера – удобно для отработки потенциала второго дня .
Сама новость показывается в правом окне , как только вы наведете курсор мышки на нужную акцию.

Сами строки тоже подсвечиваются цветами. Так розовая подсветка строки обозначает, что по этой новостной акции результат отчетности отличается от предсказанного аналитиками по крайней мере на 10 %. Серая подсветка строки означает, что по акции был проведен как минимум один апгрейд или даунгрейд.

Сортировка акций в SMB RADAR

Сортировка акций по умолчанию происходит по принципу – вверху акции по которым вышли свежие новости. Можно отсортировать и по алфавиту. Также можно отсортировать акции и по другим колонкам:

• по объему
• по проценту просадки или роста акции
• по ATR или цене
• по наличию вебкаста
• по отчетности

Колонка Цена акции – цвета

Красным цветом выделяется цена в том случае, если она находится в рамках вчерашнего рейнджа. Если акция торгуется выше вчерашнего рейнджа, то ее текущая цена будет выделена синим цветом.

Колонка Сall – прослушайте вебкаст

в этой колонке проставляются доступные вебкасты – после быстрой регистрации вы сможете прослушать новости в формате вебкаста.

Колонка Earnings

показывает время выхода отчетности:

• befor – до открытия сессии
• after – после закрытия сессии
• ybefor|yafter – вчера до открытия и вчера после закрытия

Колонки с критериями отбора акций можно менять местами, а такэе скрывать или добавлять.

News window from Benzinga professional

Новостное окно с данными от профессионального финансово-аналитического ресурса Benzinga. Также есть подокно Stock industry в котором сразу же указывается  к какому сектору (industry) принадлежит данная новостная акция. В окошке Stock info по акциям проходит информация от опытных трейдеров в виде коментария.

Предложение от SMB | SMB Scanner

The SMB Scanner is a news stock data filtering application, designed to help you find the most opportunistic stocks to trade before the open. See when a stock reports earnings, what it has done in the past, what our senior traders think about actively trading the stock and the level of expertise required, or simply add your own comments per stock for the future. The SMB Scanner decreases your preparation time for you to trade well! Click here to get a 5 day trial of this incredible tool.

FILTERS – задайте критерии фильтра

Вы сможете задать собственные критерии для фильтра отбора акций.

EARNINGS

нажав на эту клавишу, вы получите выборку акций по которым прошла отчетность или она планируется сегодня

SMB – SMB Earnings Tool

отдельное окно, в котором можно просмотреть календарь отчетности по датам.

Также можно просмотреть как влияла отчетность на изменение цены акции в процентном соотношении на исторических данных с 2005 года – колонка Avg ch %

Просмотрите видео-презентацию SMB Scanner

Торгуйте уверенно!

Многие из нас давно привыкли к платформе Freestockcharts. Это отличная платформа для анализа акций и она бесплатна. Однако ее старший брат – Worden TC2000 обладает целым рядом неоспоримых преимуществ, некоторые из которых я опишу в этой статье.

Обширные возможности по настройке рабочего пространства

Вот пример моего рабочего пространства в TC2000 (монитор 24 “). Как видим, есть возможность одновременно видеть форекс пары и акции, что очень удобно.

Редко какая платформа позволяет сделать так много, за такие маленькие деньги Пакет TC2000 platinum, который использовался мной при создании этого рабочего пространства, стоит 89 долларов в месяц. Минимальный платный пакет стоит 29 usd.

Информация о секторе выбранной акции

Очень полезна возможность видеть не только саму акцию, с которой вы решили работать, но также и акции ее сектора в отдельном вочь-листе.

Не говоря уже о том, что даже по неизвестной акции вы сразу же увидите к какому сектору она принадлежит.

Индикаторы торговой платформы Worden TC2000

TC2000 обладает огромным набором предустановленных индикаторов. Вы также сможете легко создать собственные индикаторы добавляя нужные формулы и критерии. Однако действительно уникальной является возможность добавлять индикаторы, а вернее их формулы, в любой из вочь-листов и даже сканеров.

После чего вы сможете сортировать акции вочь-листа по критериям добавленного индикатора. Вы также можете просканировать все доступные акции по критериям выбранного индикатора и сохранить отобранные акции в отдельный вочь-лист.

Просмотрите пример настройки стартового рабочего пространства в TC2000

Библиотека видео-материалов по TC2000 от производителя

Мы предлагаем трейдерам работу. Наши условия.

Торгуйте уверенно!

Обычно в начале сессии маркетмекеры разгоняют толпу в сторону противоположную той, куда собственно будет направлен тренд все основное время сессии. Чаще всего это происходит в период первых 30 минут сессии, редко часа-полутора. Так собственно было и вчера.

Немного о маркетмейкерах по материалам книги Кристофера Фаррела и других источников

Спред (bid-ask) – чем кормится маркетмейкер

Работа маркетмейкера очень рискованна и тяжела. Но все же большую часть времени торговые фирмы, вовлеченные в эту сферу бизнеса, делают огромную прибыль. Как это возможно? Посредством бид-аск спрэда. Чтобы поддерживать упорядоченность рынка, маркетмейкеры должны всегда торговать акциями, на которые они назначены, устанавливая цены, по которым они купят и продадут акции одновременно, даже если они не хотят делать ни того, ни другого. Очевидно, что они купят акции дешевле, чем их продадут. Это называется сохранение двустороннего рынка.

Маркетмейкеры рискуют своим оборотным капиталом, чтобы убедить инвестора в честном выполнении сделки, будь то продажа или покупка. Это дает ему гарантию, что если он не ставит ограничения по ценам, то его ордера будут исполнены по тем котировкам, которые существуют на рынке в текущий момент времени.

Маркетмейкер всегда в плюсе

Система специалистов подобна взятке, которая гарантирует гладкое течение рынка. Если рынки спокойны, все это кажется не таким уж большим делом. Но когда рынки становятся волатильными, маркетмейкеры зарабатывают хорошие деньги.

За графиками на которые мы смотрим, определяя паттерны поведения цены, тренды и так далее, существует целая индустрия, огромный бизнес, частью которого являются маркет-мейкеры.

На чем же зарабатывают маркет-мейкеры?

На чем же зарабатывают маркет-мейкеры? Это три основных направления:

• Спред между бидом и аском
• прибыль от торговли на своих собственных счетах
• комиссия и различные fees (дополнительные сборы)

Торгуя мы должны четко понимать – мы торгуем на одной стороне с или против маркет-мейкера… Обладая полной первичной информацией о спросе и предложении на тот или иной актив в своем управлении (часто еще до выхода новостей), маркет-мейкеры имеют огромное преимущество перед другими участниками рынка.

В спокойные периоды маркет-мейкер обычно аккумулирует свои активы – то есть скупает подешевке и накапливает у себя.
В периоды активности рынка, когда присутствует четкий тренд, маркет – мейкер постепенно разгружает свои запасы, – продает дороже, то что скупал в спокойное время подешевле.
Или выкупает дешево (на падащем рынке), чтобы затем продать, но уже подороже Все просто.

Как маркетмейкер манипулирует сознанием большинства

Манипуляция сознанием большинства проводится маркет-мейкерами через:

• некорректную новостную информацию или прямо противоположное поведение – быстрые фальшивые рывки против тренда
• манипуляция графическими индикаторами (по той же схеме)
• сокрытие участков и признаков аккумулирования актива

Затем маркет-мейкер переходит к основному для себя процессу – процессу получения прибыли PROFIT RELEASE PROCESS.

Самое важное для получения прибыли интрадей трейдером – уметь определять выполняет ли маркет-мейкер просто свои функции по обеспечению ликвидности акции или является покупателем или продавцом по тренду.

Работать дэйтрейдером — значит, выматываясь как конь, зарабатывать на 1/16, 1/8 и 1/4 на протяжении всего дня, покупая акции и перепродавая их. спустя минуту или даже еще быстрее. Ограничивая свой риск и торгуя только при условии, что перевес на его стороне, дэйтрейдер может заработать тысячи долларов за день на этих, маленьких, прибыльных операциях, вне зависимости от того, растут акции, падают, или же они неподвижны.

Инфраструктура пропцентра нивелирует преимущество маркетмейкера

Так как, будучи дэйтрейдером, вы работаете дома, то вам необходимо учитывать, что на рынке существуют торговцы, превосходящие вас в скорости. У этих людей быстрее исполняются ордера, они имеют лучший доступ к информации о движении рынка, а потому, по сравнению с ними, вы находитесь в менее выгодном положении тогда, когда лишь секунды определяют разницу между выигрышем и проигрышем в сделке. Чтобы зарабатывать на жизнь в этой игре, вы должны применять такие торговые стратегии, которые аннулируют их преимущество во времени.

Помните, преуспевающие дэйтрейдеры -отнюдь не азартные игроки. Они готовы рисковать, но это совсем не означает, что они в экстазе швыряют деньги на каждую акцию, появляющуюся в котировках. Они также не принимают торговые решения, исключительно полагаясь на интуицию, шестое чувство или по наитию. Поступая так, они бы долго не продержались. Почему? Потому что, когда торговля становится средством к существованию, у вас не остается права на ошибку. Нет прибыли, нет чеков. Так что, прежде всего, у вас нет права на азарт.

Мы предлагаем вам инфраструктуру нашего пропцентра – возможность быть в плюсе даже зарабатывая всего 1 цент.

Наши условия для профессиональных трейдеров-ознакомиться

Торгуйте уверенно!

В интернете не так много действительно стоящих книг о дей-трейдинге. Книга Кристофера Фаррела, на мой взгля, одна из них. Конечно некоторая информация слегка устарела, но в целом это очень полезная книга, так как описанные в ней приемы, которыми пользуются маркет-мейкеры, во многом все еще в силе.

Скачайте и прочтите эту книгу | Day Trade Online by Christopher A. Farrel Download

В этой книге:

• спред-трейдинг как понятие
• преимущества торговли спредом
• описание функций и роль специалиста NYSE
• NYSE или NASDAQ ?
• маркет-мейкеры и их роль
• ахиллесова пята маркетмейкеров
• он-лайн брокеры – особенности открытия счетов
• работа с информацией и новостями
• примеры чтения акций с позиции трейдера и специалиста
• история одного трейдера
• дей-трейдинг как профессия

и много другой весьма полезной информации.

Легко Теряет Деньги Только Глупец

Я занимаюсь онлайновой торговлей не ради острых ощущений, не ради удовольствия от удачной сделки. Мне нравится моя работа, но это не главное. Если мне нужен эмоциональный допинг, то я еду в Лас-Вегас. Торговля для меня — единственный источник заработка, и я отношусь к ней весьма серьезно. Если вы собираетесь зарабатывать на жизнь таким же способом, то должны помнить, какую влиятельную силу представляет собой рынок. В начале это убережет вас от ложного пути, постепенно вы и сами поймете: рынок перехитрить невозможно.

Вы не хитрее рынка. Настанут времена, когда вам повезет, но удача не сможет вас прокормить. Если вы будете слепо бросать сбережения на каждую сделку, то, в конце концов, у вас просто-напросто ничего не останется. Вскоре рынок отберет у вас все деньги. Легко расстается со своими деньгами только очень глупый человек. И куда же пойдут деньги? Из вашего кармана прямо в карман вашему оппоненту в торговле. А как ему удалось завладеть вашими деньгами? Просто он умен, знает цену риска и торгует только когда перевес на его стороне.

Итак, мы подошли к концу. Надеюсь, вам понравилось наше путешествие точно так же, как и мне. Теперь вы остаетесь наедине с самим собой. Я желаю вам успехов на этом непростом пути, который вы выбрали. Будьте осторожны, и да поможет вам Бог.

Ахиллесова пята маркетмейкеров

Именно здесь бдительный дэйтрейдер может использовать свое участие в покупательском буме, чтобы причинить маркетмейкерам значительный денежный ущерб.

Как только акция начнет немного стекать вниз после открытия на высоком уровне, дэйтрейдеры, как правило, станут наводнять акцию ордерами на покупку по второму кругу. Почему? – Потому что дэйтрейдеры точно знают, как ведется игра, и атакуют маркетмейкеров с тыла. Дэйтрейдеры, конечно, не такие дураки, чтобы покупать акцию по рынку на открытии. Они прекрасно знают о ловушке, которую приготовили маркетмейкеры, и совсем не собираются в нее попадать. Они знают, что маркетмейкеры намерены открыть акцию высоко и дать ей упасть после открытия, подобно камню.

Дэйтрейдеры начнут борьбу, когда маркетмейкеры наиболее уязвимы. Чрезвычайно важно понять эту ситуацию: бдительные дэйтрейдеры знают, что маркетмейкерам не хватает акций. Им не хватает акций, потому что они обязаны встать на другую сторону потока ордеров клиентов на покупку при открытии. Они вынуждены продавать (то есть запускать резервную программу). Единственной их защитой может быть открытие торговли на высоком уровне в надежде покрыть свои короткие позиции (то есть покупку) по мере спада цен на акцию. Теперь маркетмейкеры будут пытаться покрыть свои короткие позиции с прибылью. Но дэйтрейдеры не позволят им это сделать: они начнут накрывать акцию второй волной покупок.

Опасность покупки сильной акции при открытии торговли

Почему акция открылась так высоко? Потому что это была единственная цена, в которой маркетмейкеры чувствовали себя спокойно, продавая публике акции без покрытия. Что случилось позже, является примером из “пособия” по вопросам опасности покупки акции на открытии при хороших новостях. В течение следующих нескольких часов торговли акция продолжала падать камнем, доходя до внутридневного минимума 40 3/4, что на 40 пунктов ниже открытия! И не забывайте, что это были хорошие новости об акции, а не плохие; а пока акция все еще продавалась по сниженным ценам после открытия с разрывом. Почему же она так неистово распродавалась по сниженным ценам после открытия торговли? Потому что маркетмейкеры нарочито снижали ее котировку по мере покрытия своих коротких позиций. Маркетмейкеры заработали значительную сумму денег на этой торговле за счет инвестирующей публики. Они продали акции без покрытия по 83, а покрыли свои позиции по более низким ценам, покупая обратно акции по мере ее падения. Как бы вы себя почувствовали, если бы были инвестором, который купил акции при открытии торговли по ней? После покупки по 83, Вы бы стали свидетелем того, как к полудню ваш капитал уменьшился вдвое. Эта ситуация очень опасна.

Это является доказательством того, что сильные акции NASDAQ, как правило, плывут вниз по течению после открытия торговли на высоком ценовом уровне. В чем причина? – В том, что маркетмейкеры исполнили весь поток ордеров на покупку, приняв противоположную сторону торга, таким образом продав акции без покрытия. Чем ниже будет идти акция, тем больше денег они смогут сделать, пытаясь покрыть свои короткие позиции повторной покупкой. Внезапно после открытия торговли, маркетмейкеры получили законные имущественные права на понижение акции. В этом вся суть игры.

Ниже свежий пример описанной Фаррелом схемы работы маркетмейкера

Библиотека трейдера

Еще несколько “правильных” книг о дейтрейдинге вы сможете скачать в нашей библиотеке трейдера.

Торгуйте уверенно!

Торговая платформа Blackwood Pro (Fusion)

Торговая платформа Blackwood Pro одна из самых надёжных торговых платформ по введению и исполнению заказов, котировок в реальном времени, комплексных новостей, графиков и анализу рынка. Торговая платформа Blackwood Pro легка в использовании и обладает высокой степенью персонализации.

Торговая платформа Blackwood Pro обеспечивает прямой доступ к свободной торговле акциями, с использованием NASDAQ, NYSE и AMEX посредством электронных коммуникационных сетей ECN, маркет–мейкеров и бирж. Blackwood Pro делает возможным ввод ордеров, получение информации по Level I и Level II, видение полной информации как о собственной позиции, так и по ордерам маркет–мейкеров, крупных игроков рынка и брокерских фирм, полный и детальный отчет по Вашему торговому счету и деталях торговли, торговую информацию по ECN и движущим силам рынка. Система имеет встроенное окно сообщений для обмена информацией со службой технической поддержки в режиме реального времени.

Вот, что профессионалы ценят в блеквуде:

• Стабильность
• Минимальные требования к скорости интернета
• Самые необходимые индикаторы технического анализа
• Понятное и легко читаемое окно котировок второго уровня Level II с возможностью быстро и просто отправлять любые ордера
• Информативное окно наблюдения за открытыми позициями
• Просмотр выполненных, отмененных или неактивных ордеров
• Возможность создавать и настраивать список отслеживаемых акций, отображающий множество показателей
• Функция торговли “корзинами” позволяет совершать сделки с заданной корзиной разных акций одновременно
• Удобная и обширная система фильтров и гибкая система настроек

Ознакомьтесь с информацией о платформе

Неделя пройдет под знаком напряженности с Ираном. Работаем с нефтянкой.

Мировые цены на нефть растут в понедельник на электронных торгах в Нью-Йорке после появления сообщений о том, что Иран остановил поставки нефти британским и французским компаниям, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные бирж. Стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) по состоянию на 08.27 мск выросла на 1,79 доллара, или на 1,73% – до 105,03 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent повысилась на 1,52 доллара, или на 1,27%, – до 121,1 доллара за баррель.Экспорт сырой нефти из Ирана британским и французским компаниям остановлен.

Рост акций нефтяного сектора

Рабочая зона трейдера – нефтянка

Energy Select Sector SPDR Fund – немного детальнее о XLE

Греция. Давать или не давать – вот в чем вопрос!

Сегодня также состоится встреча министров финансов еврозоны, на которой будет обсуждаться вопрос о выделении Греции второго пакета международной финансовой помощи объемом 130 миллиардов евро.

США. Индекс потребительских цен в США в январе вырос

Индекс потребительских цен, который измеряет, сколько американцы платят за все: от зерна до медицинской помощи, увеличился с учетом сезонных колебаний на 0,2% в январе по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,9% за год, сообщило Министерства труда в пятницу. Затраты на электроэнергию выросли впервые с сентября на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Но рост цен отмечался в целом по всем направлениям. Базовые цены – которые исключают волатильные на продовольствие и энергоносители – выросли на 0,2% в январе с декабря. Экономисты ожидали, что общий индекс в январе вырастет на 0,3%, а базовый – на 0,2%.

Федеральная резервная система считает 2,0% годовой инфляции – целевым уровнем. Более высокая инфляция может ограничить способность центрального банка принимать меры для стимулирования экономического роста и сокращения безработицы. ”Реальная средняя почасовая заработная плата не изменилась, так как повышение цен компенсировало увеличение заработной платы»,- говорится в отчете.

Цены выросли в большинстве категорий, за исключением снижения тарифов авиакомпаний, а также фруктов и овощей. Расходы на жилье, в том числе арендная плата, вырос на 0,1%.

Без округления, потребительские цены поднялись на 0,208% в январе с декабря. Исключая продукты питания и энергоносители цены увеличились на 0,218% без округления.

Торгуйте уверенно!

На этой неделе, по просьбе коллег, буду заниматься отработкой спред-трейдинга с использованием сайборга.
Для начала немного теории.

Pair trading – торговля парами акций

Pair trading – торговля парами акций, стиль трейдинга также известный как статистический арбитраж или спред-трейдинг, это стратегия, которая позволяет трейдеру воспользоваться аномалиями, относительной силой или даже фундаментальными отличиями двух акций при нейтральном тренде общего рынка.

Эта мощная торговая стратегия когда-то была привилегией исключительно крупных институциональных инвесторов и хедж-фондов. Сейчас она

доступна обычным трейдерам, использующим специальные программы, например, cyborg stread trader . Эта стратегия нейтральна по отношению к рынку и позволяет зарабатывать как на растущем, так и на падающем рынке, а также во флете. При этом нет необходимости предсказывать направление рынка в целом.

В парном трейдинге (спред-трейдинге) вы не торгуете отдельные акции в зависимости от их направления, а торгуете разницу цен между этими двумя акцями. Это называется торговля спредом и Вы быстро поймете, что это ключевое различие сильно отличает этот тип стратегии от других методов торговли.

В парном трейдинге вы сможете легко отойти от зависимости от угадывания направления движения рынка и сосредоточиться наторговле график разности цен двух корреллирующих акций.

В парном трейдинге две акции с высоким уровнем корреляции торгуются одновременно, одна покупается, а другая в то же самое время продается. Причем трейдинг начинается тогда, когда разница между уровнями цен двух акций, или спред-разница (SD – spread differance), статистически слишком далеко друг от друга, основываясь на исторических данных по корреляции этих акций и волатильности. Пара торговля основана понятии средней величины отклонения пары, то есть в основе стратегии лежит аксиома: две акции, которые обычно торгуются в том же направлении (имеют высокий уровень корреляции) могут далеко расходится только не на долго и со временем все равно вернутся к обычному среднему уровню корреляции (разности цен).

Pair tool |Catalyst Corner

- pair tool позволяет вам ввести необходимую для работы пару акций и увидеть их фундаментальные характеристики и график корреляции

скачайте электронную книгу – Введение в спред-трейдинг | Catalyst Corner: Introduction to Dollar-Neutral Pair Trading

intro_pair_trading

Сайты на тему спред-трейдинга:

• википедия о парном трейдинге
• Pair tool |Catalyst Corner
• Day Trade Pairs

Рейтинг Moody’s для Японии Aa3 и стабильный прогноз

Moody’s Investors Service заявило в понедельник, что допущение японского правительства, что оно возможно не сможет достичь целевого уровня в восстановлении государственных финансов отрицательно скажется на рейтинге страны. На прошлой неделе правительство Японии заявило, что отношение первичного дефицита бюджета к валовому внутреннему продукту к 2016 году снизится в двое, позже, чем первоначально было запланировано, так как правительство задержало сроки введения налога с продаж. Первичное сальдо бюджета исключает расходы на обслуживание долга и доходы от продажи облигаций.

Торги на азиатских фондовых площадках в понедельник проходят со снижением фондовых индексов

Торги на азиатских фондовых площадках в понедельник проходят со снижением фондовых индексов впервые за последние 4 дня, евро также снижается в азиатскую сессию в ожидании рынков встречи лидеров стран Еврозоны по проблеме решения долгового кризиса в блоке. Торги в Ките проходят со снижением после завершения празднования нового года по лунному календарю. Фондовый индекс MSCI Asia Pacific Index теряет 0,4% на торгах вТокио. Фьючерсы Standard & Poor’s 500 также снижаются. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,8%.

Евро вырос против доллара США до самого высокого уровня с 21 декабря, так как единая европейская валюта продолжает проверять на прочность верхнюю границу торгового диапазоны пары. По словам участников рынка, евро закован в торговом диапазоне, верхней границей которого является район 1,32-1,3250. За последние пару дней рост евро сдерживался немного ниже уровня 1,32 доллара в основном из-за технического сопротивления, говорят аналитики.

То, что трейдеры закрывают короткие позиции по евро, стало главной причиной для роста единой европейской валюты на прошедшей неделе. Сильный спрос, который наблюдался на аукционе по размещению европейских долговых обязательств, также способствовал укреплению евро в последние дни.  Пара евро/доллар в системе EBS достигла максимума 1,3195 в конце сессии в Нью-Йорке в пятницу. На момент написания статьи пара торговалась по 1,3192.

Как видим , евро снова падает, буквально с первых минут новой торговой недели.

Earnings for 30.01.2012

Золото начинает неделю очень высоко

Рабочая зона трейдера портала profitmania – золотой сектор

Нефтянка стабилизировалась USO [NYSE] United States Oil

Отчетность ближайших дней

Date Earnings release Jan 27/a AMGN KTEC Jan 30/b GCI TNB CFFN WWW HAE ONB IMKTA SIFY Jan 30/a MCK SLG PCL HOLX RGA TGI GGG KRC

Инсайдерские распродажи недели:

Закрылся великолепный портал по отбору акций Clearsation

Сейчас при попытке войти по старому адресу попадаем на страницу с рекамой онлайн брокера e-trade с таким заголовком:

The ClearStation^® website has been retired.

Что ж , очень жаль, сайт был действительно полезным.

Всем удачных торгов на этой неделе.