Mi trading diario en DAX

Finalizamos la sesión de hoy y la semana.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Fri, 27 Jan 2012 17:10:00 +0000

Finalizamos la sesión de hoy y la semana. Ya era hora. Hoy ha tocado estar hasta el final de la sesión y del viernes. Asi es el trading y asi es la operativa sistemática. Esta semana hemos tenido un poco de todo en la operativa. Buenas operaciones, malas y muy malas. Recuperaciones de las pérdidas (de beneficio) y entradas en drawdowns. Lo normal en una operativa sistemática. Pero eso no es algo que nos venga de nuevo. Cada día y cada semana nos encontramos con nuevas situaciones que hemos de ir aprendiendo a torear y a convivir con ellas. El trading no es fácil y buena parte del éxito o el fracaso en el mismo es psicología. Hemos de reconocer que el principal enemigo que tenemos en los mercado somos nosotros mismos. Si tenemos un sistema ganador, el capital suficiente para llevarlo a cabo ¿ por que no seguir al pie de la letra las órdenes del sistema ? Cuantas veces he querido adelantarme a una orden o no hacerle caso a otra. Pero esta parte ya la he aprendido. Unas veces podría salirme mejor y otras peor, pero no puedo cuantificarlo. Con la operativa automática eso ya está descontado y las estadísticas te dan una aproximación a lo que puedes esperar en el futuro. No predice nada, sino que apoyándose en patrones encontrados en el pasado y en las estadisticas propone nuevas operaciones cuyo resultado es incierto. Una operación no es ganadora ni perdedora en el camino, solo lo es en su cierre.
Y hoy ya podemos dejarlo aqui. El lunes más y esperemos que mejor, aunque eso nunca se sabe. Murphy sigue ahi, esperando también al otro lado de las pantallas. Les espero por aqui desde el otro lado de las pantallas, no me fallen y ...... gracias por seguir ahi.
Y no se olviden de disfrutar al máximo de la familia durante este nuevo fin de semana. Recuerden que es lo más importante que tenemos y muchas de las veces no nos damos cuenta de ello hasta que es demasiado tarde.

Entramos largos con SPAGV1.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Fri, 27 Jan 2012 17:00:00 +0000

El sistema SPAGV1 en el #Dax ha dado orden de entrada de largos a mercado. El nivel conseguido han sido los 6.518,50 puntos con un deslizamiento en contra en esta ocasión de 1,00 puntos. La estadística asociada a una operación del sistema SPAGV1 desde el 1/12/2.010 hasta el cierre de ayer da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 55,67% (57,91%), mejor negocio 2.383 eur (6.996 eur), peor negocio -2.016 eur (-3.279 eur), ganancia media de positivos 802 eur (795 eur), pérdida media de negativos -658 eur (-675 eur), índice positivos/negativos 1,220 (1,178), profit factor (esperanza matemática) 1,532 (1,621). La última operación del sistema se ha cerrado el 25/1/2.012 con un beneficio de 996,00 eur. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/12/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Tiene su stop marcado en 6.377,50 puntos, a 141,00 puntos de la entrada. El stop en este sistema está vigente hasta el cierre del mercado a las 22:00. Salvo que salte el stop, la posición queda abierta para mañana. El stop se pone para salvar un posible cisne negro. La peor operación del sistema ha sido de -130 puntos en todo su histórico. A buen seguro volverá a pasar ¿ Cuando ? No lo sé.

Entra largo el sistema ESTAEURO.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Fri, 27 Jan 2012 16:10:00 +0000

El sistema ESTAEURO en el futuro del #euro ha abierto posición larga. El nivel de entrada ha sido de 1,3134 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde diciembre de 2.010 hasta el cierre de la operación matinal y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 2001 y 2.009): 56,88% (53,77%) de aciertos, mejor negocio 1.542 (3.042) dólares, peor negocio -2.357 (-2.820) dólares, ganancia media de positivos 448 (359) dólares, pérdida media de negativos -484 (-302) dólares, índice positivos/negativos 0,924 (1,187), profit factor (esperanza matemática) 1,220 (1,381). La última operación del sistema se ha cerrado hoy 27/1/2.012 dando una pérdida de -620 dólares. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema en el futuro del euro/dólar desde el 1/12/2.010 hasta el cierre de la operación matinal de hoy. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema está desconectado de la cartera real.
Esta operación se cerrará como máximo al cierre de la sesión de hoy. No publicaré su resultado.

Indice del Instituto del ciclo económico ECRI.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Fri, 27 Jan 2012 15:51:00 +0000

Indicador del Instituto del ciclo económico adelantado baja de 123,4 a 122,8. El indicador de crecimiento anualizado sube de -7,5% a -6,5%. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Mundo Hedge Fund.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Fri, 27 Jan 2012 15:22:00 +0000

Todo sigue igual. Las instituciones como desde antes de navidades siguen compradoras, con las ventas a muy bajo nivel. Mientras estas ventas no suban hay poco peligro de cambios de cambio de tendencia a la baja. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Indice de confianza del consumidor de la universidad de Michigan.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Fri, 27 Jan 2012 15:01:00 +0000

Indicador general pasa de 74 a 75, mejor de lo esperado que era 74,1. Confianza del consumidor Reuters/Universidad de Michigan de enero sube de 82,6 a 84,2. al más alto nivel desde febrero de 2.011. Mejor de lo esperado que era 83. Expectativas pasan de 68,4 a 69,1 cuando se esperaba 69. Mejor nivel desde mayo de 2.011. Buen dato para bolsas y malo para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Salta el stop del sistema Rangos.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Fri, 27 Jan 2012 13:48:00 +0000

Ha saltado en el futuro del #dax el stop del sistema Rangos, cerrándose su oepración en 6.507,00 puntos, dando un ligero beneficio de 196 euros, pero sumando que es siempre mejor que restar.

PIB americano.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Fri, 27 Jan 2012 13:38:00 +0000

PIB del cuarto trimestre preliminar sube 2,8% cuando se esperaba un 3 %. Inventarios suben 56.000 millones, la mayor subida desde el tercer trimestre de 2010. Esta partida es responsable de 1,94 puntos del total. Gastos del consumidor sube 2 % desde el 1,7% anterior. Deflactor del PIB sube 0,4% el menor desde el tercer trimestre de 2.009. Gastos de negocios sube 1,7% desde el 15,7% anterior. Exportaciones suben 4,7% e importaciones el 4,4%. Dato claramente malo. Y no tanto por lo que ha salido frente a lo esperado que en este caso es lo de menos. Es por la composición del dato. Si quitamos inventarios el crecimiento es muy pequeño de casi el 0,8% y no gusta nada el flojo crecimiento de los gastos empresariales. Un dato inquietante. Muy malo para bolsa y muy bueno para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Cierra posición el sistema ESTAEURO.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Fri, 27 Jan 2012 12:12:00 +0000

El sistema en el futuro del #euro ESTAEURO ha cerrado su posición hace unos minutos. El cierre se ha producido en 1,3138, dando una pérdida de -620 dólares. A esperar la siguiente operación.

El sistema BABO30V1 cierra posición.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Fri, 27 Jan 2012 10:05:00 +0000

El sistema en el futuro del #Dax BABO30V1 cierra posición por alcanzarse su objetivo, cerrándose su largo en 6.573,50 puntos, dando un beneficio de 2.871 euros. Buena operación del sistema.

Nuevo stop del sistema Rangos.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Fri, 27 Jan 2012 09:01:00 +0000

El sistema en el futuro del #dax Rangos fija su stop en 6.507,00 puntos dejando la posición con un beneficio potencial de 9,00 puntos. Mantiene un cierre por objetivo en 6.641,50 puntos, a 143,50 puntos de la entrada.

Salta el stop del sistema Rangos Euro V2.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Fri, 27 Jan 2012 08:15:00 +0000

Al sistema en el futuro del #euro le ha saltado el stop hace unos minutos, cerrándose su operación en 1,3090 dando una pérdida de -1.032 dólares. Una mala operación.

Entra corto el sistema ESTAEURO.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Fri, 27 Jan 2012 08:14:00 +0000

El sistema ESTAEURO en el futuro del #euro ha abierto posición corta hace unos minutos. El nivel de entrada ha sido de 1,3090 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde diciembre de 2.010 hasta el cierre de ayer y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 2001 y 2.009): 57,09% (53,77%) de aciertos, mejor negocio 1.542 (3.042) dólares, peor negocio -2.357 (-2.820) dólares, ganancia media de positivos 448 (359) dólares, pérdida media de negativos -483 (-302) dólares, índice positivos/negativos 0,926 (1,187), profit factor (esperanza matemática) 1,233 (1,381). La última operación del sistema se cerró el 26/1/2.012 dando una pérdida de -632 dólares. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema en el futuro del euro/dólar desde el 1/12/2.010 hasta el cierre de ayer. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema está desconectado de la cartera real.

Cierra posición el sistema SPAGEUROV1.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Fri, 27 Jan 2012 08:10:00 +0000

El sistema en el futuro del #euro SPAGEUROV1 ha cursado orden de cierre de su posición, realizándose la misma en 1,3085, dando una pérdida de -882 dólares. A esperar la siguiente operación.

Noticias macro americanas del día.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Fri, 27 Jan 2012 07:40:00 +0000

A las 14.30:
- PIB DEL CUARTO TRIMESTRE avance.
Dato previo: +1,7%. Previsión: +3,1%.
PCE PRICE INDEX SUBYACENTE: Dato previo: +2,1%. Previsión: N/A%.
PCE PRICE INDEX DEFLACTOR: Dato previo: +2,6%. Previsión: +2,0%.
Valoración: 4-5.
Repercusión en bolsa: Las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo. Ambos prestarán mucha atención al PCE price index que llega con este dato. Ambos lo quieren bajo. Igualmente se vigila el deflactor.

A las 15.55:
-ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN/REUTERS de enero final.
Dato previo: 74. Previsión: 74.
SUBPARTIDA DE CONDICIONES ACTUALES: Dato previo: 82,6. Previsión: N/A.
SUBPARTIDA DE EXPECTATIVAS: Dato previo: 68,4. Previsión: N/A.
Valoración: 5.
Repercusión en bolsa: las bolsas lo quieren alto y los bonos bajo, se presta atención a las subpartidas de condiciones actuales y expectativas.

A las 16.30:
- ÍNDICE DEL INSTITUTO DEL CICLO ECONÓMICO ECRI.
Valoración: 2.
Repercusión en bolsa: es uno de los indicadores más fiables para anticipar el momento del ciclo económico. Los operadores lo quieren lo más alto posible.

Las valoraciones van de 1 a 5 en función de su influencia en el mercado, siendo 5 una noticia que suele generar la máxima volatilidad y 1 la que suele ser indiferente para los operadores. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Iniciamos la sesión de hoy.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Fri, 27 Jan 2012 07:30:00 +0000

Buenos días. Iniciamos la sesión de hoy. La empezamos tranquilos, sin posiciones abiertas en la cartera real pero con posiciones abiertas en el simulador. Se siente nada o casi nada con las posiciones en simulador. En mi caso el simulador me sirve fundamentalmente para testear en tiempo real las distintas operativas, encontrar los posibles bugs y fallos en la programación, ver si hay algún aspecto del sistema no previsto que pudiera influir en su paso a real, .... Eso si, es imprescindible operar primero una temporada en el simulador con cualquier tipo de estrategia o de sistema, ya sea automático o discrecional. Los testeos en tiempo real son imprescindibles.
Hoy proseguiré en el estudio de una nueva operativa, analizando los trades que realiza, viendo correlaciones con los sistemas actuales, resisando los drawdowns anuales, posibles mejoras, ..... Estudiar e investigar sin parar, porque el mercado evoluciona sin parar dia a dia.
Del itraxx crossover no tengo datos en este momento. En cuanto al euro/dólar (mercado forex) nos lo encontramos en el entorno de los 1,3100, luchando por mantenerse por encima de la cota de los 1,3100.

Finalizamos la sesión de hoy.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Thu, 26 Jan 2012 17:18:00 +0000

Ahora ya si podemos dar por finalizada nuestra sesión de hoy. Tras varios días con malos resultados por fin hoy nos ha llegado el día bueno que compensa con creces los días malos. En la cartera real una sola operación pero genial. En el simulador varias operaciones e incluso varias han quedado abiertas para mañana. Ya veremos como acaban. La verdad es que estos días asi te relajan algo la tensión de los días malos. Pero hay que vivirlos todos, los buenos y los malos. Es un camino de largo recorrido.
Hoy he comentado en el chat como la diversidad de sistemas tiene sus frutos indudablemente. Hoy mismo por ejemplo hemos podido coger un excelente movimiento en la cartera real con uno de los 5 sistemas disponibles, que por muy poco no ha sido con dos de ellos. En la cartera global con varios de ellos hemos efectuado varias entradas. La diversificación es algo imprescindible e inevitable si pretendemos mantenernos en el tiempo. Tengo claro cual es mi objetivo final y cuales son los marcados para este año. Es cuestión de seguir trabajando y mantenerme tranquilo. No siempre será asi y en mas de una ocasión a bien seguro me plantearé la operativa. Hay que torear las cosas según vayan viniendo.
En otro orden de cosas comentar que ya llevo días dando vueltas a un nuevo sistema. No conseguía hacer disminuir el drawdown del mismo a una cantidad razonable. Hoy he conseguido añadirle un filtro que parece lo hace posible. A veces las ideas salen en el momento menos esperado. Debemos tener una libreta a mano para poder anotar las ideas que nos vienen. Muchas de las veces estamos en blanco y no sabemos en que trabajar. Cuando vienen varias ideas, lo mejor anotarlas para luego poder trabajarlas. Ya les iré comentando según se vayan produciendo las cosas para este posible nuevo sistema. Como sabrán los lectores más antiguos procuro no parar en mis investigaciones y estudios de sistemas, pues siempre hemos de tener sistemas disponibles y en espera de activarse, pues cualquiera de los diseñados puede dejar de funcionar en cualquier momento y hemos de tener sistemas en cartera para poder sustiruirlos.
Y por hoy nada más. Mañana más y esperemos que mejor. Les espero de nuevo por aqui mañana, desde el otro lado de sus pantallas.

Entra largo el sistema SPAGEUROV1.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Thu, 26 Jan 2012 17:10:00 +0000

El sistema en el #euro SPAGEUROV1 ha dado orden de entrada de largos a mercado hace unos minutos. El nivel conseguido han sido los 1,3154 pipos. La estadística asociada a una operación del sistema SPAGEUROV1 desde el 1/12/2.010 hasta el cierre de la operación matinal da los siguientes resultados (entre paréntesis la estadística del sistema entre 1.997 y 2.007): aciertos 57,04% (56,88%), mejor negocio 2.105 dólares (2.805 dólares), peor negocio -1.670 dólares (-1.270 dólares), ganancia media de positivos 558 dólares (376 dólares), pérdida media de negativos -590 dólares (-330 dólares), índice positivos/negativos 0,946 (1,139), profit factor (esperanza matemática) 1,256 (1,503). La última operación del sistema se ha cerrado hoy 26/1/2.012 con un beneficio de 1.567 dólares. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones que cumplen las condiciones de la misma desde 1/12/2.010 hasta el cierre de la operación matinal de hoy. Ahora solo queda esperar. Salvo que salte el stop, la posición queda abierta para mañana.
Recordemos este sistema está desconectado de la cartera real. Tiene su stop marcado en 1,3076 puntos, a 78 pips de la entrada. El stop en este sistema está vigente hasta el cierre del mercado.

Entra largo el sistema ESTAEURO.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Thu, 26 Jan 2012 16:15:00 +0000

El sistema ESTAEURO en el futuro del #euro ha abierto posición larga. El nivel de entrada ha sido de 1,3160 puntos. No puedo dar una estadística asociada a esta operación específica, pero si la que consigue el sistema desde diciembre de 2.010 hasta el cierre de la operación matinal y es la siguiente (entre paréntesis la estadística del sistema entre 2001 y 2.009): 57,30% (53,77%) de aciertos, mejor negocio 1.542 (3.042) dólares, peor negocio -2.357 (-2.820) dólares, ganancia media de positivos 448 (359) dólares, pérdida media de negativos -482 (-302) dólares, índice positivos/negativos 0,929 (1,187), profit factor (esperanza matemática) 1,247 (1,381). La última operación del sistema se ha cerrado hoy 26/1/2.012 dando una pérdida de -545 dólares. Las estadísticas están obtenidas con Visualchart y comprenden todas las operaciones del sistema en el futuro del euro/dólar desde el 1/12/2.010 hasta el cierre de la operación matinal de hoy. Ahora solo queda esperar.
Recordemos que este sistema está desconectado de la cartera real.
Esta operación se cerrará como máximo al cierre de la sesión de hoy. No publicaré su resultado.

Salta el stop del sistema CM20.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Thu, 26 Jan 2012 15:23:00 +0000

Acaba de saltar el stop en el futuro del #dax del sistema CM20, cerrándose su largo en 6.534,50 puntos, dando un excelente beneficio de 116 puntos, 2.897 euros. A esperar la siguiente operación.

Indicadores adelantados de la Conference Board.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Thu, 26 Jan 2012 15:04:00 +0000

Suben 0,4% cuando se espera subida de 0,7%. Dos componentes en negativo, el leading credit index y las expectativas del consumidor, el resto en positivo. Malo para bolsa y bueno para bonos(Fuente: www.serenitymarkets.com).

Ventas de viviendas nuevas.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Thu, 26 Jan 2012 15:03:00 +0000

Ventas de viviendas nuevas bajan 2,2% hasta una tasa anualizada de 307.000 cuando se esperaba 320.000. Primera bajada en el dato desde agosto de 2011 y peor bajada desde julio de 2.011. Precio medio de venta 210.300 el más bajo desde octubre de 2.010. Mal dato para bolsa y bueno para bonos. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Nuevo stop del sistema CM20.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Thu, 26 Jan 2012 15:00:00 +0000

El sistema en el futuro del #Dax CM20 acaba de actualizar su stop (y no se cansa de hacerlo siguiendo la tendencia), situándolo en 6.535,00 puntos, dando un beneficio potencial de 116,50 puntos.

Mundo Hedge Fund.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Thu, 26 Jan 2012 14:37:00 +0000

Las instituciones siguen con saldo neto comprador como desde hace muchas semanas. Las ventas ayer bajaron aún más y están en mínimos de muchos meses, las compras suben. Mientras esta gente no venda no hay mucho peligro en bolsa. (Fuente: www.serenitymarkets.com).

Salta el stop del sistema XIRT30V1.

noreply@blogger.com (NuevoTrader) — Thu, 26 Jan 2012 14:33:00 +0000

Al sistema en el futuro del #dax XIRT30V1 le acaba de saltar el stop cerrándose su operación. El cierre se ha efectuado en 6.537,00 puntos, dando un beneficio de 1.958 euros. Muy buena operación del sistema.